Random walk index forex trading

Teoria da caminhada aleatória BREAKING Down Teoria da caminhada aleatória Um seguidor da teoria da caminhada aleatória acredita que é impossível superar o mercado sem assumir riscos adicionais. Os críticos da teoria, no entanto, afirmam que os estoques mantêm as tendências de preços ao longo do tempo em outras palavras, que é possível superar o mercado selecionando cuidadosamente os pontos de entrada e saída para investimentos de capital. Mercados eficientes são aleatórios Esta teoria levantou muitas sobrancelhas em 1973 quando o autor Burton Malkiel escreveu A Random Walk Down Wall Street. O livro popularizou a hipótese de mercado eficiente, uma teoria anterior apresentada pelo professor William Sharp, da Universidade de Chicago. A hipótese de mercado eficiente diz que os preços das ações refletem plenamente todas as informações e expectativas disponíveis, de modo que os preços atuais são a melhor aproximação do valor intrínseco de uma empresa. Isso impediria que alguém aproveitasse ações de valores misceláneos de forma consistente porque os movimentos de preços são largamente aleatórios e impulsionados por eventos imprevistos. Sharp e Malkiel concluíram que, devido à aleatoriedade de retornos a curto prazo, os investidores prefeririam investir em um fundo de gestão passiva bem diversificada. Em seu livro, Malkiel teorizou que um macaco com os olhos vendados lançando dardos nas páginas financeiras de um jornal poderia selecionar um portfólio que faria tão bem quanto um selecionado cuidadosamente por especialistas. Entre 1988, o Wall Street Journal criou um concurso para testar a teoria da caminhada aleatória de Malkiels, criando o Concurso anual do Dartboard do Wall Street Journal, colocando os investidores profissionais contra os dardos para a supremacia de colheita de ações. Os membros da equipe do Wall Street Journal desempenharam o papel dos macacos que lançam dardos. Após 100 concursos, o Wall Street Journal apresentou os resultados, que mostraram que os especialistas ganharam 61 dos concursos e os lançadores de dardos ganharam 39. No entanto, os especialistas só conseguiram vencer a Dow Jones Industrial Average (DJIA) em 51 competições. Malkiel comentou que as seleções de especialistas foram auxiliadas pelo salto publicitário no preço de um estoque que tende a ocorrer quando os especialistas em ações fazem uma recomendação. Os defensores da gestão passiva afirmam que, porque os especialistas só poderiam vencer o mercado na metade do tempo, os investidores prefeririam investir em um fundo passivo que cobra taxas de gerenciamento muito menores. Random Walk Index (RWI) Michael Poulos é um inventor da Random Walk Índice. Seu objetivo era desenvolver um indicador que teria um efeito melhor do que o período de retrocesso fixo e as técnicas tradicionais de suavização. A base do RWI é uma teoria do caminho mais curto de um ponto para outro. Caso os preços permaneçam longe da linha traçada por um período, a eficiência do movimento é considerada mínima. O movimento altamente aleatório cria um RWI consideravelmente flutuante. O número de períodos, recomendado por Poulos para a aplicação efetiva de RWI, é de 2 a 7 para o curto prazo, quer o prazo exige de 8 a 64 períodos. Isso é feito para mostrar as flutuações de curto prazo e tendências de longo prazo. Os picos de RWI no curto prazo indicam com os altos preços, se os seus fundos descrevem os preços diminuíram. A análise de longo prazo descreve os picos de RWI superiores a 1,0 como indicação de uma tendência de alta confiável. Baixos valores baixos são mostrados pelo RWI levando valores baixos em 1.0. Os valores de RWI a longo prazo de alta são acima de zero e o RWI de longo prazo de mais de 1,0 também, o sistema de negociação que usa RWI deve esperar perto curto (ou entrar longo). O fechar longo (ou entrar curto) ocorre quando RWI dos mínimos é superior a 1,0, juntamente com o RWI de curto prazo superior a 1,0. RWI é a proporção de tendências de preços reais para uma caminhada aleatória. No caso de o movimento exceder o último, juntamente com a tendência atual, o índice deve exceder 1,0. Conceitos Financeiros: Random Walk Theory 1313 A teoria da caminhada aleatória ganhou popularidade em 1973, quando Burton Malkiel escreveu A Random Walk Down Wall Street, um livro que é agora Considerado um clássico de investimento. A caminhada aleatória é uma teoria do mercado de ações que afirma que o movimento passado ou a direção do preço de um estoque ou mercado global não pode ser usado para prever o seu movimento futuro. Originalmente examinado por Maurice Kendall em 1953, a teoria afirma que as flutuações dos preços das ações são independentes umas das outras e têm a mesma distribuição de probabilidade, mas que, ao longo de um período de tempo, os preços mantêm uma tendência ascendente. Em suma, a caminhada aleatória diz que os estoques tomam um caminho aleatório e imprevisível. A chance de um preço futuro de estoques subir é o mesmo que está indo para baixo. Um seguidor da caminhada aleatória acredita que é impossível superar o mercado sem assumir riscos adicionais. Em seu livro, Malkiel prega que tanto a análise técnica como a análise fundamental são em grande parte um desperdício de tempo e ainda não são comprovadas em superar os mercados. Malkiel constantemente declara que uma estratégia de compra e retenção a longo prazo é a melhor e que os indivíduos não devem tentar tempo nos mercados. As tentativas baseadas em técnicas, fundamentais ou qualquer outra análise são inúteis. Ele apoia isso com as estatísticas mostrando que a maioria dos fundos mútuos não conseguiu vencer médias de referência como o SampP 500. Enquanto muitos ainda seguem a pregação de Malkiel, outros acreditam que o cenário de investimento é muito diferente do que quando Malkiel escreveu seu livro quase 30 anos atrás. Hoje, todos têm acesso fácil e rápido a notícias relevantes e cotações de ações. Investir não é mais um jogo para os privilegiados. A caminhada aleatória nunca foi um conceito popular com aqueles em Wall Street. Provavelmente porque condena os conceitos em que se baseia, como a análise e a escolha das ações. É difícil dizer quanta verdade há para essa teoria, há evidências que apóiam os dois lados do debate. Nossa sugestão é pegar uma cópia do livro de Malkiels e tirar suas próprias conclusões. A teoria da caminhada aleatória afirma que os preços das ações são independentes de outros fatores, então seus movimentos passados ​​não podem prever seu futuro. Deseja conselhos de alguns dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos Verifique nossa lista de leitura. Descubra como um gato e uma joaninha provam que os mercados são aleatórios e eficientes. Esse fenômeno pode fazer com que um comerciante abandone uma estratégia comprovada ou arrisque tudo no acaso. Descubra como evitá-lo. Uma amostra aleatória simples é um subconjunto de uma população estatística em que cada membro do subconjunto tem uma probabilidade igual de ser escolhido. Existe evidência acadêmica que atende diferentes pontos de vista do mercado. Saiba como e por que o mercado pode ser previsto. Examinamos mais de perto as teorias que tentam explicar e influenciar o mercado. O que saber sobre processos estacionários e não estacionários antes de tentar modelar ou prever. Aprenda a prever eventos futuros através de uma série de testes aleatórios. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. MetaTrader 5 - Trading Random Walk e Indicador de tendências Introdução O jogo de jogadas de moedas tem vigência há muito tempo. Deixe-nos jogar este jogo, mas com a intenção de experimentar e compreender os mecanismos do comércio técnico no mercado FOREX. Nós não somos o primeiro que pegou uma moeda nas mãos. Aqueles que desejam aprender mais sobre a teoria da probabilidade, podem se referir ao livro Uma Introdução à Teoria da Probabilidade e suas Aplicações por William Feller. Nosso objetivo é compreender os mecanismos do comércio. Random Walk and Its Properties Para começar, vamos simular o resultado de um jogo de moedas, usando um gerador de números aleatórios. Então, deixe as cabeças ser um, 1 e as caudas sejam -1. O resultado do i-ésimo lance da moeda é x (i) p (12), onde p (12) é uma função, tomando os valores 1 com a probabilidade de 12 e o valor -1 com a mesma probabilidade 12 . Então, Random Walk será simplesmente a soma de x (i). Por simplicidade, começamos a partir de zero. Figura 1. Caminho aleatório: (eixo vertical - posição atual na linha, pelo eixo horizontal - etapas de tempo) A Random Walk foi bem estudada e possui algumas propriedades notáveis. Vamos resumir aqueles que são úteis para nós: a Lei Arcsine. Quanto mais nós lançarmos uma moeda, menos a posição Random Walk passa por zero. Cerca de 90% do tempo Random Walk localizado em um lado de zero. Na verdade, esses dois teoremas são inúteis no comércio real. E basicamente só precisamos deles para enfatizar as diferenças entre as taxas de câmbio reais e Random Walk. O gráfico Random Walk é um fractal, isto é, permanece semelhante a si mesmo com a mudança de uma escala. Um fractal é uma palavra bonita, bem como as imagens de fractals. É útil que os parâmetros estatísticos do Random Walk sejam invariantes em escala. O teorema do marinheiro bêbado. The Random Walk - é o traço de um marinheiro bêbado, que, depois de gastar o dinheiro, sai da taberna, com a velocidade média, proporcional à raiz quadrada do número de etapas (ou jogadas de moedas). Este é um teorema muito útil porque nos permite avaliar a aleatoriedade ou não aleatoriedade de eventos. Se tivéssemos, de alguma forma, milagrosamente conquistado 65 chefes de 100 lances, então tivemos sorte, ou devemos compartilhar parte do prêmio com a utilidade de tal milagre. A Random Walk pode ser usada para negociação. Bem, na verdade, os alunos perceberam há muito tempo isso e jogaram cabeças ou águias em intervalos entre as aulas. O Random Walk pode ser usado para organizar um mercado de brincar. Todas as regras de negociação como no mercado atual se aplicariam, mas em vez de tomar as taxas de câmbio, nós levamos as taxas Random Walk. Como sempre, haverá algum intermediário. Que levará os spreads, comissões e impostos. Mas nós pedimos que eles não tomem nada por enquanto, e não estragem nosso jogo. Alguns comentários sobre o comércio: usando a Random Walk, é impossível adivinhar onde a posição RW se moverá no próximo momento. A posição pode se afastar de zero em uma distância arbitrária, como em uma vantagem ou menos, em um número suficientemente grande de etapas de tempo. Nenhum sistema comercial não pode nem ganhar nem perder nas taxas Random Walk. Aqui vale a pena notar que, enquanto este é um mercado de jogo, o equilíbrio do sistema de negociação pode se tornar negativo. Trocamos um número finito de etapas de tempo. No último lance, todas as ofertas se fecham. A palavra-chave média pode ser substituída pela frase quando calculada a média sobre o conjunto de todos os valores possíveis. Se o depósito do sistema de negociação for limitado e não puder passar para negativo, a seguinte declaração será verdadeira: Qualquer sistema de negociação que esteja negociando ativamente nos dados Random Walk continuará a perder dinheiro, até que todos estejam desaparecidos. Se permitimos que o intermediário tire um pequeno spread de cada negócio, os fundos diminuirão a uma taxa proporcional ao número de negócios. A estratégia ideal ao negociar com intermediário - não é jogar em absoluto. Se você realmente quer trocar, então sua melhor aposta é colocar tudo em um acordo. Neste caso, a probabilidade de ganhar é máxima, mas ainda é inferior a 0,5. A maioria dos indicadores e Expert Advisors funcionará nos dados Random Walk. Muitos deles darão sinais para comprar ou vender. Mas seus sinais não têm absoluto significado. No caso do comércio usando dados de Random Walk com presença de intermediário, um Consultor de Peritos correto deve dar uma única recomendação: Não entre no mercado. Os valores da conta Z para qualquer estratégia de negociação, com base em dados Random Walk, serão normalmente distribuídos em torno de zero. O valor específico da conta Z para alguns dados RW não caracteriza uma estratégia de negociação. Ao usar os dados Random Walk, todos os gatos são cinza, no sentido de que todas as estratégias de negociação são as mesmas. As estratégias de negociação diferem nas formas de adivinhar as futuras mudanças, e a posição de Random Walk é impossível de prever. Nos dados Random Walk, podemos observar tendências, ciclos, padrões de reversão, canais e outros atributos de análise técnica. Estes são todos padrões imaginários e eles não ajudam no comércio. Tal é a psicologia de um comerciante - para ver oásis no deserto, onde não é possível encontrar uma gota de informação. Se duas pessoas, com um número limitado de moedas, jogarão todos em cabeças ou caudas, então o vencedor médio será aquele que tem mais moedas, já que o jogo terminará automaticamente uma vez que o outro fica sem dinheiro. Se as cabeças ou as caudas são jogadas pelo comerciante e pelo mercado, as chances dos comerciantes de ganhar, em média, são proporcionais à proporção do capital dos comerciantes para o volume do mercado. Para simplificar - o comerciante não tem chance. Mesmo que não haja moderadores. Um campeonato pode ser realizado nos dados Random Walk. O depósito virutal é dado a cada participante. Os patrocinadores prometem dinheiro real para aqueles que recebem a maior quantidade de dinheiro virtual. A expectativa matemática dos lucros se torna significativamente positiva. O problema surge da implementação da estratégia martingale, otimizada para o campeonato. Os jogadores mais agressivos vão drenar todo o seu depósito bem antes do final, enquanto os cuidadosos não acumulam fundos suficientes. Entre os caras do meio, uma Loteria será jogada Random Walk. Curiosamente, a estratégia deve ser otimizada, não apenas pelo número de lançamentos de moedas e pelo depósito inicial, mas também pelo número de participantes agressivos e outros. Mas vamos deixá-lo para outro artigo. A beleza do Random Walk é que nos permite resolver problemas de otimização como numéricos durante a simulação, bem como analiticamente. E uma vez que um problema é resolvido e compreendido, ele pode ser usado em uma vida real. As diferenças entre as cotações da moeda real e os dados da Random Walk As declarações de 1-8 são bastante pessimistas. Eles prevêem a perda incondicional de depósito para qualquer comerciante no mercado Random Walk. Mas as cotações dos pares de moedas diferem dos dados Random Walk. Essas diferenças - é a chave para construir uma estratégia de negociação lucrativa (em média). Permite listar as principais diferenças entre as taxas de câmbio reais e os dados Random Walk. A taxa de câmbio real é limitada por fatores econômicos fundamentais e está localizada dentro de um determinado canal horizontal fundamental. Com base nesse fato, por exemplo, podemos construir uma estratégia de negociação, com base na volatilidade em grandes quadros de tempo. As mudanças de uma taxa de câmbio real às vezes podem ser previstas, por exemplo, com base nas notícias atuais. Existem diferenças nas distribuições estatísticas dos parâmetros da taxa de câmbio real e da Random Walk. Esta declaração muito geral é a chave para a grande maioria das estratégias de negociação. A taxa de câmbio real ou o Random Walk são vistos como uma série de números. A tarefa é encontrar regularidades estatísticas na série, e com base nelas, para prever os valores adicionais. Uma série de mudanças no Random Walk é uma série de aleatoriamente tomadas 1 e -1. Então, como encontramos as tendências estatísticas desta série Esta questão coincide com a tarefa de verificar a seqüência de aleatoriedade. Há muitos testes de aleatoriedade desenvolvidos. Se algum teste mostrar aleatoriedade em uma série, então uma estratégia de negociação pode ser construída com base nela. O conceito de tendências O teste mais fácil é o seguinte. Os números de 1 e -1 em uma seqüência devem ser aproximadamente os mesmos. Pelo teorema do marinheiro bêbado, o número de 1 pode diferir do número de -1, em geral, não mais do que a raiz quadrada do número de dados na seqüência. Para taxas reais, esse teste de aleatoriedade é realizado simplesmente em virtude da limitação das taxas reais pelo canal fundamental. Aqui não podemos construir uma estratégia comercial. Outro teste é muito mais interessante. Vamos contar o número de cadeias 1,1, 1, -1, -1,1 e -1, -1. Em uma seqüência aleatória, seu número deve ser aproximadamente igual (novamente, semelhante ao teorema sobre o marinheiro bêbado). Se o número de cadeias (renomeado 11) de repente supera muito o número de cadeias (1, -1), então construímos uma estratégia: depois de cada uma, oferecemos. De acordo com as estatísticas, devemos ganhar mais de metade dos casos. Vamos traduzir o último parágrafo para a língua dos comerciantes. As estratégias de negociação mais populares são estratégias de tendência. Para reconhecer a tendência no tempo, para pular dentro e fora do tempo - é o objetivo principal dessas estratégias. Mas há falsas tendências - miragens, como em Random Walks. O teste do número de cadeias, descrito acima, ajudará a distinguir a falsa tendência de uma verdadeira. Se o número de cadeias e for superior ao número de - e - então, o RW tem estratégias de tendências e tendências que irão funcionar. Caso contrário, não devemos entrar no mercado de sinais, com base em estratégias de tendências. Podemos considerar não apenas as cadeias binomiais (, -, -,), mas as de três terminais (, -, -.), E até cadeias mais longas. Podemos contar o número de tendências (, ---,) e anti-tendências (-, -, -) ou atribuir a cada cadeia um coeficiente de tendência e calcular a soma usando os coeficientes. Em última análise, essas atividades nos levarão ao cálculo do escore Z. Mas a pontuação Z aqui é calculada não em uma série de estratégias win-lose, como os comerciantes estão acostumados, mas na visão das mudanças de taxa. Uma pontuação Z negativa indicará que há uma série de tendências, e uma pontuação Z positiva indicará a série livre de tendências. A consideração de cadeias longas e o cálculo do escore Z requer uma série suficientemente longa (a partir de 30). Nosso objetivo é construir o indicador de tendência, e a consideração de séries longas levará a atrasos do indicador. A consideração de cadeias binomiais pode ser iniciada com séries de 8 elementos. Portanto, para construir o indicador, vamos considerar as cadeias binomiais. Para um estudo sério da Random Walk (digamos, para construir um simulador RW), precisaremos usar o escore Z. A ilustração das tendências na caminhada aleatória permite ilustrar o conceito de tendência na Random Walk. Uma definição de uma tendência é a seguinte: Uma tendência - uma lembrança das mudanças anteriores. A Random Walk não lembra da sua história. Bem, vamos adicionar memória, deixe o resultado do i-ésimo lance de moeda ser x (i) p (12 ax (i-1)), onde um parâmetro de tendência entre -12 e 12. A função P (. ) Gera 1 com uma probabilidade de 12ax (i-1) e -1 com a probabilidade de 12-ax (i-1). Se lt0, então o Random Walk é anti-tendência. Se gt0, então está a tendência. Se 0, então, o Random Walk não tem tendência. As Random Walks, que foram geradas em uma mesma seqüência de números aleatórios, são mostradas na imagem. Figura 2. Os Random Walks gerados: tendência (vermelho, a 0.2), sem tendência (azul, a 0) e anti-tendência (amarelo, a - 0.2). Como vemos, uma caminhada aleatória tendenciosa é caracterizada por um relativamente Alta volatilidade, tendência a formar canais inclinados. A caminhada aleatória anti-tendência é relativamente baixa volatilidade, tende a enrolar-se em um canal horizontal. No mercado real, distinguir entre as tendências e os anti-trading RW não é tão fácil, especialmente se a tendência é fraca. Um indicador de tendência é absolutamente essencial. Como mencionado acima, a negociação de RWs menos tendência e antitransmissão, usando estratégias de tendência a seguir é uma forma segura de perder o depósito. Quando um RW de tendências você pode negociar usando as estratégias de tendência. A arte da tendência de captura e exame de pontos de reversão de tendência pode ser substituída por métodos estatísticos de matemática. Mas a questão permanece aberta: haverá lucros suficientes não aleatórios para pagar o intermediário e ainda manter lucro. Para obter a resposta aproximada, teremos que recorrer ao indicador de tendência, que é fornecido no final deste artigo. Quando um RW anti-tendência, podemos negociar a volatilidade. Um RW anti-tendência destina-se a quebrar qualquer tendência inclinada e se mudar para um canal horizontal. Você pode definir o Take Profit em qualquer lugar no canal horizontal, independentemente da tendência atual, e Stop Loss além das bordas do canal. Não importa onde, no canal, o preço vagueia, ele acabará por entrar em contato com o Take Profit. Quando um RW sem tendência, não podemos negociar com estratégias de tendência. Precisamos usar outras idéias, como a idéia de ciclismo. Proposta para um simulador Random Walk O Random Walk com uma tendência também é útil para testar estratégias de negociação. Podemos criar simulador RW com base na função: Amp - amplitude, P (.) - a função de probabilidade, tendência - a tendência, a função das mudanças anteriores, o ciclo - ciclo, a função do tempo, Limite - uma função Da Random Walk, espera - as expectativas, a função de mudanças futuras. Os parâmetros dessas funções são ajustados aos parâmetros estatísticos das taxas reais. A simulação das taxas reais pela Random Walk tem um significado muito mais profundo do que apenas uma ilustração da fraqueza da percepção humana. A simulação RW dos dados de taxas permite que você teste qualquer Consultor Especializado no conjunto COMPLETO de taxas possíveis (ou pelo menos em uma amostra razoável do conjunto completo). Isso, por sua vez, nos permitirá construir uma função de distribuição de probabilidade dos principais meios do Consultor Especializado. Esta função de distribuição caracteriza de forma única a rentabilidade da EA, a agressividade e outros parâmetros. A Definição da integridade do conjunto: O conjunto dos dados de taxas históricas completas significa o seguinte: para as cotações do mercado real, existe um padrão RW, muito semelhante a ele. Com o aumento do número de taxas em um conjunto, a semelhança torna-se absoluta (a distância (norma) no espaço das taxas (funções) entre as taxas simuladas real e as mais próximas aproxima-se de zero) A estratégia Dummy - uma estratégia, os negócios de Que são feitas arbitrariamente, mas sem o conhecimento das taxas históricas e atuais. Os resultados das ofertas anteriores também são desconhecidos. Nós conhecemos apenas o tempo desde o início ou o número do lance de moedas. O manequim, como é típico para esse personagem, nunca paga os spreads, comissões e impostos. O manequim também pode ter meios negativos. O conjunto de taxas é matematicamente completo, - se a função de distribuição de probabilidade de qualquer estratégia do manequim, no conjunto, se aproxima de uma distribuição normal. O conjunto está completo - se for matematicamente e historicamente completo. Testar dados históricos certamente é melhor do que nada. Mas há uma falta de dados históricos e tornou-se desatualizado. Além disso, os dados históricos podem ser incluídos no design da EA sob a forma de otimização - então, como podemos testar sobre eles. E, portanto, a curva Equity da EA, em dados históricos, é apenas uma seção da função de distribuição de probabilidade de A equidade na implementação histórica das taxas. E não pode ser uma característica suficientemente completa de um Expert Advisor. Claro, nunca seremos capazes de incorporar todas as sutilezas e nuances das taxas reais em taxas simuladas. A simulação das taxas reais - é um tópico inesgotável para artigos e estudos separados. Mas, para começar, para testar os sistemas de tendência, podemos usar um simulador bastante simples, com base na Random Walk com uma tendência. Um simulador simples, com a capacidade de determinar a função de distribuição, precisa ser anexado ao Strategy Tester. Outro lugar onde as taxas de simulador são necessárias é a vitrine das EAs. Caso contrário, teríamos dificuldade para ver o que é que estamos comprando. Eu teria comprado um EA comercial só depois de testá-lo em vários simuladores e dados históricos fundamentalmente diferentes. Para cada EA que está sendo vendida, ao lado do preço, deve haver uma função de distribuição de probabilidade anexa dos fundos, e um simulador, do qual foi obtido. A função de distribuição de probabilidade de um Expert Advisor - é um passaporte técnico da EA e sua garantia do produtor. A Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor na Federação Russa se aplica a EAs, assim como a qualquer outro produto. Aqui, no entanto, primeiro precisaremos construir um sistema de certificação para simuladores. Indicador de Tendência Usando a idéia da tendência de uma taxa, podemos construir o indicador de tendência mais simples. Ao contrário do Random Walk, as taxas reais são representadas como barras. Vamos substituir as taxas reais pelas taxas Random Walk. Cada barra é substituída por um único valor médio (alto baixo) 2 (veja a questão no final do artigo). Deixa a amplitude das mudanças e deixa apenas os sinais. Nós obtemos uma série de vantagens e desvantagens, como -------. Conte o número de cadeias de tendências e - e - cadeias antitransmissão para as últimas N barras. Como indicador, tomamos o valor de - - - - -. Por conveniência, vamos desenhar uma linha no indicador, que avaliará a força da tendência: ou - raiz quadrada de N. O código do indicador em MQL5 é dado no final deste artigo (TrendingHL. mq5). Figura 3. Indicador de tendência, EURUSD, cronograma mensal. As taxas são quase sempre tendências (acima de zero), e metade do tempo é uma forte tendência (acima da linha verde superior). O número de barras pelas quais a tendência é avaliada N30 Depois de jogar com o indicador de tendência nas taxas EURUSD, observamos o seguinte: na maior parte do tempo, o indicador é maior que zero. Ou seja, as taxas estão em tendência. A fraca tendência das taxas já foi discutida. Mas uma imagem vale mais do que mil palavras. As taxas reais nem sempre são tendências. O indicador de tendência está atrasado, como todos os outros indicadores. O indicador de tendência nos permite estimar o tamanho do lucro não-aleatório, que pode ser obtido pela estratégia de negociação de tendências neste gráfico. O valor médio do indicador na figura é de cerca de 7. A alteração média da taxa para uma barra é de 0,01 U. S. (aproximadamente). 0.0170.07. E assim, de um dólar investido, podemos ganhar cerca de 7 centavos de lucro a cada mês. Esta é uma avaliação difícil, mas nos dá uma ordem de grandeza. Esquecemos o intermediário. Negociação de margem e pontos de entrada e saída no mercado. A boa notícia é que, ao contrário das taxas Random Walk, as taxas reais são tendências e nos deixa ganhar dinheiro. O fato é que o interesse do capital é muito baixo e comparável com outros instrumentos de investimento. O fato de que a tendência, em média ao longo dos anos, é positiva, dá ao indicador o poder da predição. Podemos esperar que a natureza de tendências das taxas continue. A tendência pode ser melhor vista em grandes quadros de tempo. A anti-tendência é vista raramente. Apesar do fato de que as taxas reais são um fractal, o conceito de invariância de tendência sob uma mudança da escala (time-frame) não pode ser falado com certeza. Uma hipótese correta provavelmente será a seguinte: o lucro relativo é invariante sob as mudanças da escala. Tendência - tendência, AverChangePerBar - a variação absoluta média na taxa para uma barra, TimeInBar - a duração da barra no tempo (o quadro de tempo). Enquanto isso, o lucro é preservado, não apenas em horários diferentes, mas também em diferentes ideias comerciais (cíclicas, volatilidade), para várias taxas reais e em vários instrumentos de investimento. A lucratividade é limitada pelo topo por um exército de especuladores e investidores. A partir de baixo, o lucro total de todos os instrumentos é limitado pelo aumento do volume total do capital ou, se generalizamos, pelo desenvolvimento da humanidade. Com base no último parágrafo, podemos construir um indicador do lucro tendencial de uma taxa, e com o envolvimento de outras idéias e um indicador, o lucro total. Ao construir indicadores semelhantes para outros instrumentos, viremos pesquisar os movimentos de capital em todo o mercado, e então, talvez, possamos prever com precisão as taxas. Deixe-me explicar o último parágrafo com mais detalhes. Existem dois tipos de previsões sobre as taxas: sabemos que é impossível fazer lucro usando as taxas Random Walks. Nós exploramos as taxas reais e vemos que as taxas reais têm tendências, que existem nela há muito tempo. Bem, já que as tendências existem há anos, podemos assumir que também estarão lá amanhã. E essa é toda a previsão. Um tipo de não aleatoriedade - tendência. A não aleatoriedade das taxas é gerada pelo crescimento do valor total do capital. A acumulação do capital equivale a vários por cento por ano - bem, essa porcentagem do capital é basicamente o que teremos do nosso jogo nesta não aleatoriedade. Sabemos, não só a história das taxas, mas também os movimentos nos mercados vizinhos. A soma do capital em todos os mercados é um valor aproximadamente constante. Nós pesquisamos os movimentos do capital entre os mercados, encontramos tendências e usamos eles para prever as taxas. O lucro aqui será proporcional ao fluxo de capital não aleatório entre os mercados. Mas a implementação de tais previsões no MetaTrader 5 é, por enquanto, apenas possível dentro dos limites do mercado de divisas. Aqueles 7 por cento da lucratividade de tendências (ver tendências não-aleatórias), que contamos pelo indicador, é a soma dos dois não aleatorias, considerados acima, e algum outro não-aleatorizado, do qual nem sequer conheço. Os mercados aqui são vistos como sistemas não fechados (abertos) com entrada e saída. Aumentar o fluxo de entrada - saída. Se o fluxo de entrada for maior do que o fluxo de saída, o mercado (taxas de mercado) está em tendência. Se o influxo for igual à saída, então o mercado é sem tendência. Se o influxo for menor do que o fluxo de saída, o mercado é anti-tendência. Este artigo contém uma séria contradição. Por um lado, estabelecemos, usando o indicador de tendência, que as taxas reais estão em tendência. Mas, por outro lado, argumentamos que as taxas reais flutuam dentro dos limites de um canal fundamental horizontal. E um canal horizontal - é uma indicação muito forte de anti-tendência. Afinal, é a tendência das taxas reais ou anti-tendência. Uma sensação de harmonia me sugere que as taxas estão em tendência, e não existe um canal horizontal fundamental. E isso significa que os máximos e mínimos históricos serão constantemente atualizados. E as correspondentes crises deles se tornarão mais fortes e fortes, até que a próxima crise destrua o sistema. Em geral, isso é compreensível, uma tendência - é um sinal de que, no sistema, alguns parâmetros (equidade) estão sendo acumulados, aumenta. Se continuarmos a carregar um sistema, isso acabará por desmoronar. Uma reinicialização do parâmetro acumulado ocorrerá, e um novo ciclo de desenvolvimento começará. Aqui está outro artigo escrito sobre o mercado FOREX. Estes artigos podem ser encontrados em centenas na Internet, com um preço médio de um dólar por peça. E o número de artigos gratuitos nem pode ser contado. Então, o que é novo neste artigo específico Para a conveniência dos comerciantes, as propriedades dos Random Walks são apresentadas e um indicador é criado, o que nos permite distinguir as taxas reais com a tendência dos dados Random Walk. Usando o indicador, podemos avaliar os lucros que podem ser obtidos por uma estratégia de tendência. Propusemos adicionar à plataforma de negociação MetaTrader 5 um simulador de taxas. Nós propusemos a idéia desse simulador. Pergunta: Por que a média é tomada pelo indicador (High Low) 2 Considerando que não podemos negociar com esse preço. E tomar a média é perigoso - as taxas médias (suavizadas) de Random Walk terão tendência. Além disso, quanto mais média (suavização) for dada, maior será a tendência. Resposta: Vamos verificar. Para verificar isso, podemos tomar os preços sem qualquer média, por exemplo, simplesmente o preço de abertura ou de fechamento - a tendência ainda permanecerá, mas não pode ser visto também. Vamos considerar o efeito da média do indicador de tendência (EURUSD, cronograma mensal). O indicador inferior é calculado nas médias (High Low) 2 (trendinghl. mq5). O indicador do meio é calculado pelo preço de Abrir (trendingopen. mq5). O indicador superior é calculado pelo preço de Fechar (Trendingclose. mq5). É evidente que todos os indicadores são positivos e as taxas têm tendência. Mas o valor médio do indicador, para Abrir e Fechar não é 7, pois é para (Alto baixo) 2 e é aproximadamente 2. Para as precisões, com as quais são dadas as estimativas neste artigo, a diferença não é significativa. Devo admitir que a média aumentou artificialmente a tendência das taxas. More compelling, accurate, authoritative, and challenging evidence (measurements) of the trend of the rates can be easily found in a search, using the keyword: trend, persistence, Hurst exponent. The part of the question, After all, we can not trade at this price is an unrealistic know-how. The opponent expects (and subconsciously looks for) the indicator, though which he will be able to see the signals wit his eyes and knowingly trade with his hands. I am forced to disappoint you. Computers kill manual trading. As evaluated in the article, non-randomness on the rates last for 10 percent of the capital per year (accurate to the order). Such values on the rates can not be seen by the eyes and grasped by the hands. A automated Expert Advisor is required. The EA will fight for a few percent of the capital in a year, and in the near future, over the tenth-hundredth of a percent. This is why we need a simulator, to track and optimize the fractions of the percent of the profit. When testing on real rates, it is impossible to detect a portion of a percent, or even a whole percent of profit per year. This is why there are very high requirements of the mathematical engine of the simulator.