4 Negociação Ativa Comum Trading. Active é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere do longo prazo, Estratégia buy-and-hold A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Por outro lado, acreditamos que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriado e riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos Tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado Para saber mais, confira How To Outperform O Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa própria Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia Posições são Fechado dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite Tradicionalmente, negociação diária é feita por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado No entanto, a negociação eletrônica abriu esta prática para os comerciantes novatos Para leitura relacionada, ver também Day Trading estratégias para iniciantes. Alguns realmente consideram posição de negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa negociação de posições usa gráficos de longo prazo - Em qualquer lugar de diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e Às vezes mais, dependendo da tendência Os comerciantes de tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança Ao saltar sobre e montando a onda, os comerciantes da tendência visam beneficiar-se do up e do downside dos movimentos de mercado Tendência comerciantes olhar para Determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços Normalmente, tendência comerciantes saltar sobre a tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, eles geralmente sair da posição Isso significa que em períodos de alta mercado Volatilidade, negociação de tendência é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, os comerciantes swing normalmente entrar no jogo No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar Ou vender como conjuntos de volatilidade de preços em Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência Swing comerciantes muitas vezes criar um conjunto de regras de negociação com base em t Uma análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move Em um sentido ou em outro Um mercado limitado ou lateral é um risco para comerciantes do balanço Para mais na troca do balanço, veja nossa introdução ao Swing Trading.4 Scalping Scalping é uma das estratégias as mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui explorar diversas abas do preço Causada pelos spreads de oferta e ordens de compra A estratégia geralmente funciona ao fazer o spread ou comprar ao preço de oferta e vender ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, O risco associado à estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem Freqüentemente e mover volumes menores com mais freqüência Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios e ao contrário de swing comerciantes, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos de preços súbitos para que eles possam Potencialmente fazer a propagação repetidamente no mesmo lance pedir preços Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping Quick Quick Lucros pode adicionar Up. Costs inerente à negociação Strategies. There sa estratégia de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais Não só Ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com o comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução do comércio comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias aquisições de hardware e software significativo são necessários para sucesso Implementar estas estratégias, além de dados de mercado em tempo real Estes custos fazem com sucesso im Plementing e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisa Ser explorado e considerado Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária Empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, Os bancos de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casa particular Detém e o setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Using indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação. Indicadores, tais como médias móveis e Bandas de Bollinger são ferramentas de análise técnica matematicamente baseadas que os comerciantes e investidores usam para analisar o passado e prever tendências de preços e padrões futuros Onde os fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais comerciantes técnicos confiam em indicadores para ajudar a interpretar o mercado O objetivo em usar indicadores é Para identificar oportunidades de negociação Por exemplo, um crossover de média móvel muitas vezes prevê uma mudança de tendência Neste exemplo, a aplicação do indicador de média móvel para um gráfico de preços permite que os comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com um Média móvel de 20 períodos. Figura 1 QQQQ com uma média móvel de 20 períodos. Source Chart criado com TradeStation. Str Por outro lado, as empresas utilizam frequentemente indicadores de forma objectiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou negociação. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exactas em que as negociações serão estabelecidas, geridas e fechadas. O uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias onde a atividade de negociação ocorrerá Escavar mais profundamente em médias móveis. Leia Simples Vs Exponential Moving Averages. While este artigo não se concentrar em quaisquer estratégias comerciais específicas, serve como uma explicação De como os indicadores e as estratégias são diferentes, e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos identificar configurações de negociação de alta probabilidade Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a estudar, No domínio público, tal como uma média móvel ou oscilador estocástico, bem como comercialmente Indicadores proprietários disponíveis Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, por vezes, com a ajuda de um programador qualificado A maioria dos indicadores têm variáveis definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar insumos-chave como o período de olhar para trás quantos dados históricos serão utilizados para formar Os cálculos para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança durante um período específico O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias Esta média móvel Será a média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança s em seu cálculo, embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado O usuário define a duração da média móvel, bem como o preço Ponto que será usado no cálculo Para saber mais, consulte nossas Médias Móveis Tutorial. Strategies Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará ac Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, os quais são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração. Os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado Acima de sua média móvel de 200 dias Isto ajusta o estágio para o disparador do comércio, que é a condição real que incita o comerciante a agir AKA, a linha na areia Um gatilho do comércio pôde ser quando o preço alcanga um tiqueta acima da barra que violou o Média móvel de 200 dias A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2 Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média de 20- Período média móvel Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço fechou acima da média móvel A estratégia usa um alvo de lucro para a saída. Fotografia criado com TradeStati Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel Isso é muito evasivo e não fornece quaisquer detalhes definitivos para a ação Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva. Que tipo de média móvel será usado, incluindo o comprimento eo ponto do preço a ser usado no cálculo. Como distante acima da média movente o preço precisa mover-se. O comércio deve ser incorporado assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel , No fim da barra, ou na abertura da barra seguinte. Que tipo da ordem será usado para colocar o mercado do limite do comércio. Quantos contratos ou partes serão negociados. Quais são as réguas da gerência do dinheiro. Saída. Todas essas perguntas devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado de uma estratégia é um Trader s rulebook Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo a tendência, volume, volatilidade e indicadores de momento Muitas vezes, os comerciantes usarão vários indicadores para formar uma estratégia , Embora diferentes tipos de indicadores sejam recomendados quando se utiliza mais do que um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade Multicolinearidade deve ser evitada uma vez que Produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmar que é para confirmar que outro indicador está produzindo Um sinal preciso Para saber mais, consulte Regression Basics Fo R Business Analysis. A estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de impulso para a confirmação de que o sinal de negociação é válida Um indicador de momentum é o Relative Strength Index RSI que compara a mudança de preço médio de avançar períodos com o preço médio Como os outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. O sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco Uma vantagem para quantificar as regras de negociação em uma estratégia é que ele permite que os comerciantes Para aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria perf Ormed no passado, um processo conhecido como backtesting Naturalmente, isso não garante resultados futuros, mas pode certamente ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens de backtesting Leia Backtesting e Forward Testing A importância de Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais de negociação por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a Problema. Choosing indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador de um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende na construção Isso se relaciona com o estilo de negociação e tolerância ao risco Um comerciante que procura movimentos de longo prazo com grandes lucros Podem se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel Repouso em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes poderia estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3 As quatro categorias básicas De indicadores técnicos. Traders têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que a O usuário está voando cego desde que a metodologia não é normalmente divulgada e, muitas vezes, o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização para refletir o seu estilo de negociação Saiba como os sistemas de caixa-preta trabalhar com ETFs inteligente em Sharpen Seu portfólio com inteligentes ETFs. Conclusion Indicadores sozinho Não fazem sinais de negociação Cada comerciante deve definir o método exato em que os indicadores serão Usado para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias Indicadores certamente podem ser usados sem ser incorporado em uma estratégia no entanto, técnicas estratégias comerciais geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para Determinar a viabilidade de uma determinada estratégia Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve desempenhar no futuro Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se E quando é hora de fechar um position. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea Infelizmente, não há estratégia perfeita que irá garantir o sucesso para cada investidor Cada comerciante tem um estilo único, temperamento , Tolerância ao risco e personalidade Como tal, cabe a cada comerciante aprender sobre a variedade de Ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, a pesquisa como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados Para mais, confira Survive The Trading Game. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Rúpia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Trading Análise Técnica Strategies. If You Had One Indi Cator Para Negociação Análise Técnica O que seria Be. I participou de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes A pergunta que eu tenho perguntou mais e mais de pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador Para a negociação de estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples, o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está atualmente trading. Although minha resposta foi precisa e correta, eu poderia dizer que a minha resposta foi muito vago e didn t Satisfazer a curiosidade da maioria dos comerciantes Depois que o seminário terminou, fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente A questão era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, o que seria ele. O indicador de média móvel. Minha resposta foi rápido e rápido , Seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análises de mercado Os comerciantes basearam-se em simples indicadores de média móvel, porque eles eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10 A média móvel de 20 dias é calculada Adicionando os preços de fechamento sobre um período de 20 dias e dividir por 20, e assim por diante. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de fazer a melhoria da média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar um Maneira de criar menos desfasamento entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápido o suficiente para reagir a oscilações do mercado volátil Os comerciantes queriam um indicador que era semelhante a uma média móvel simples, mas iria colocar mais peso no preço recente Ação e menos na ação de preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lento à ação de preço do que a média móvel exponencial Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo E os comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez do one. Notice simples como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde. Tome um olhar em um outro exemplo de como a média movente exponencial é mais rápida reagir ao negociar tendências técnicas da análise Você pode ver quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque que gira para trás A média movente simples mal move quando o estoque estiver ganhando o impulso substancial para cima. A linha verde mal move-se quando o estoque ganhar o impulso substancial para cima. A melhor maneira de usar o Exponential Moving Average. During os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que eu criei há vários anos que se baseia no indicador de média móvel exponencial Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmico e responde bem às recentes mudanças de preços, eu tendem a Usá-lo para o comércio retrocesso ou retracement estratégias. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias O 20 d Se você é dia de negociação, use 20 barras em vez de 20 days. After você ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado que s trading substancialmente acima do 20 Dia exponencial média móvel Quanto mais o preço está longe da média o melhor Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel Este é um ótimo filtro para encontrar ações ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer Encontrar ações ou outros mercados que estão subindo acentuadamente longe do EMA. O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo do EMA de 20 dias Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer Você quer Para certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dele. O estoque Rallied e dentro de alguns dias deixa completamente abaixo do EMA. A etapa seguinte após o estoque ou o outro mercado você está negociando comas com Inteiramente abaixo dos 20 dias EMA é esperar para o mercado para o comércio novamente completamente acima do 20 dias EMA Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a tendência forte, este é um bom sinal Se o estoque foi Para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso continuado. A Mover abaixo da média móvel foi curta vivida. Aqui está a aparência do padrão inteiro em um gráfico contínuo Você pode obter uma boa sensação para Como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste Chart. Tomorrow, vou demonstrar como inserir ordens corretamente usando este método, como calcular Seus níveis de perda de stop e como medir seu alvo de lucro também Esta vai ser uma semana ocupada por isso prepare-se para aprender um dos meus favoritos curto prazo trading strategies. The Conclusion. I espero que você veja por que o dia 20 EMA é um dos O mais flexível Indicadores para negociação de estratégias de análise técnica Fique atento para amanhã sessão Eu prometo que será um grande one. By Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
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