Volatilidade negociação estratégias forex

Forex Volatility Trading Playbook. O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que trabalham durante as condições de mercado em mudança Trend-seguintes estratégias são populares entre os novatos, mas os comerciantes veterano realmente ganhar o seu sustento durante os tempos de volatilidade. Reúne e resume alguns comerciantes de longa data forex estratégias de negociação volatilidade que pode ganhar mesmo quando os mercados são voláteis Na verdade, as estratégias na volatilidade trading playbook funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguinte ficam muito atrás. , A volatilidade significa que os preços sobem e descem rapidamente e não mostram direção ou tendência claras. Os sistemas de negociação com foco em volatilidade bem-sucedidos geralmente apresentam essas características. Baseado na volatilidade ou fugas de canais ou intervalos. Os negócios são de curto prazo. Os sistemas negociando são muito choosy com comércios, e são geralmente fora do mercado. Ganhe uma alta porcentagem de negócios. Ganhe apenas um lucro pequeno-a-modesto por comércio. Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos. Sistemas de negociação mecânicos bem concebidos podem antecipar e tirar proveito das mudanças na volatilidade e, em seguida, sair dos comércios sem dar de volta os lucros abertos. Parabolic stop-and-reverse trading strategy. Some comerciantes forex arnês O poder da volatilidade pela negociação de sistemas parabólicos de preços-tempo Introduzido pelo lendário comerciante J Welles Wilder, Jr as estratégias de negociação stop-and-reverse parabólica capitalizar sobre as inversões de preço. Indicadores arábicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de um par de moedas como Bem como indicar quando a tendência é susceptível de mudar e uma inversão de preços é imminent. These indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída em mercados de moeda volátil, uma vez que os preços tendem a ficar dentro de curvas parabólicas durante as tendências Quando os preços descontroladamente, Pode ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência. As estratégias parabólicas paradas de sucesso também são focadas no tempo. Ical sistema de comércio pesa os ganhos potenciais contra a quantidade de tempo que a posição deve ser realizada a fim de ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se usar um sistema de negociação pura parabólica, o comerciante de forex seria sempre em um determinado mercado, quer longo Ou curto Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido Então, quando a tendência começa a inverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, a fim de reduzir o número De shake-outs rápidos de whipsaws volatilidade, a maioria dos comerciantes parabólicos filtrar seus sinais de negociação, usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores. Parabolic trading rules. The regras básicas de negociação parabólica são simples Para sinais de longo, o sistema de comércio mecânico Compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual, eo volume de negociação é maior do que o volume de negociação média móvel simples de cinco barras. Para uma negociação s Ignal a ser confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiras durante o mesmo tempo-bar Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes de forex bem-sucedidos. Calcule os pontos parabólicos. Calcule a 5-barra simples movendo a média 5 SMA do volume negociando. Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o baixo ponto parabólico abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume de negociação seja maior que a média móvel de 5 bar. Para sair de um comércio longo, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um comércio curto, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos sobem. Para definir a parada de arrasto para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual. Para definir uma parada final para um comércio curto, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual. Os comerciantes experientes estabelecem metas de lucro como esta, por exemplo, 70 pips para GBP USD ou 60 pips para EUR USD quando negociam um período de 4 horas ou 200 pips para EUR USD ou 250 pips para GBP USD ao negociar um período diário. Estratégia de fuga de canal de volatilidade. Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canal alimentadas pela volatilidade Aqui estão os indicadores básicos e regras de negociação para uma estratégia de fuga de canal simples que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais. 30 ATR a média verdadeira Faixa mais de 30 períodos de tempo com 5 EMA a média móvel exponencial durante 5 períodos. 15 ATR com 5 EMA. 30 EMA Exponential Moving Average sobre 30 períodos High. Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior eo 30 ATR é maior que o 5 EMA. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e os 30 ATR é maior do que os 5 EMA. O sistema comercial define a stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas. Com o ajuste fino, a estratégia pode conseguir objetivos de lucro razoavelmente agressivos. Estratégia da fuga do dobro do canal da vantagem. Outros comerciantes do forex que se especializam em colher ganhos dos preços especialmente-voláteis da moeda usam uma estratégia similar, contudo dupla da fuga do canal Abaixo estão os indicadores básicos do comércio e Regras para uma estratégia de dupla fuga de canal que funciona bem para pares de moedas voláteis. 11 Relative Strength Index RSI nos níveis 35 e 65. O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High eo 11 RSI é maior do que 65. O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High eo 11 RSI é inferior a 35. Se a barra de configuração inicial s intervalo de negociação é mais do que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de comércio declina o comércio. O sistema de negociação estabelece o stop-loss na faixa inferior do 5 EMA para longas negociações e na faixa superior do 5 EMA para posições curtas. Alvos de lucro agressivos podem ser set. Forex estratégia de negociação para os comerciantes extrema volatilidade. Forex que prosperam em volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais rentáveis ​​Abaixo está uma estratégia de negociação de volatilidade forex simples. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando Uma barra de tempo intraday tem uma escala mais grande do que a barra de tempo precedente, pode ser a instalação para um comércio As velas longas são um sinal que a volatilidade aumentou, e que uma mudança na tendência pode ser imminent. Often, após uma vela grande Uma tendência nova pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte E, a tendência será geralmente movendo-se na mesma direção que o movimento do preço do tempo-bar quando a vela longa aconteceu. Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra O alto ou baixo da sessão de negociação, em seguida, o preço provavelmente vai continuar a mover-se na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema. Uma vela ou barra de tempo intraday que é muito maior do que qualquer velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total. Essa mesma vela longa também está estabelecendo agora uma nova alta intraday. Para entradas longas, o sistema de negociação compra em 1 pip sobre o alto do preço anterior da vela. Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pedaço sob a baixa do preço da vela anterior s. Para longos, o stop-loss é definido em 1 pip abaixo da baixa da vela de entrada. Para shorts, o stop-loss é definido 1 pip acima do alto da vela de entrada. As metas de lucro são definidas de acordo com níveis de suporte e resistência próximos. É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocada somente após a barra de tempo contendo a vela longa é concluída, eo comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma estratégia breakout canal trade. ATR. Os comerciantes forex que se especializam em estratégias volatilidade focada contam com indicadores que usam Average True Range ATR. O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR, calculando o EMP Exponential Moving Average dos preços de fechamento de barras de tempo, usando um número de tempo - Períodos definidos pelo parâmetro dos períodos médios próximos Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar. Esta estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de fuga em banda de Bollinger, excepto que se baseia no ATR em vez do desvio padrão Como uma medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR para 20 barras de tempo. EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo. Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima barra de tempo. Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto na abertura da próxima barra de tempo. Ordens stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR. O sistema de negociação estabelece metas de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte. Red de canal de apoio usando os operadores fractals. Forex também usam indicadores fractals com negociação de volatilidade Abaixo está uma estratégia simples contando com canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar a entrada ideal E pontos de saída. Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos eo EMA é maior que a média de 9 períodos, os sinais de negociação podem ser confirmados. Quando ATR é menor que 130 e ou EMA é menor do que a média de 9 períodos, nenhum comércio. Indicadores de Fractal para mostrar o intervalo de breakout provável. Ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo da faixa de breakout. Insira longamente quando ATR é maior que 130 e maior que a EMA 9, e os fractals confirmam o breakout ascendente. Insira curto quando o ATR é maior que 130 e maior do que o EMA 9, e os indicadores de fractal confirmam o breakout para baixo. Stop-loss ordens são definidos para ser acionada se quando o preço do par de moedas toca o lado oposto do intervalo. O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA. Definir alvos de lucro em uma proporção de cerca de 1 3 de acordo com os níveis stop-loss assim, por exemplo, se o stop-loss são 30 pips, então a meta de lucro é definido em 40 pips. Voltatility metros. Forex comerciantes às vezes usam volatilidade metros Tais como o indicador Volameter para sinais de negociação intraday Esses indicadores de volatilidade spotlight overbought e oversold zonas As regras de negociação variam dependendo do indicador Abaixo estão a configuração básica e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular. Um comércio longo é sinalizado quando o valor do indicador de sobreventa sobrevenda zona toca ou quebra através de um nível de -8. Insira o comércio longo quando o indicador de sobrecompra sobrevendido atinge um nível de -4, colocando uma ordem para comprar em aberto na próxima barra de tempo. Um comércio a descoberto é sinalizado quando o indicador de sobre-venda ultrapassado atinge um nível de 8. Insira o comércio a descoberto quando o indicador de sobreventa de sobrevenda toca ou rompe o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo. Defina stop-loss ordens para ser acionada em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o overbought oversold indicador atinge um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto. Definir metas de lucro de acordo com os níveis de resistência de apoio próximo e pivô points. Volatility cria uma abundância de forex trading opportunities. There são abundância de boas estratégias de negociação de volatilidade no forex playbook Traders devem dar boas-vindas volatilidade por causa das oportunidades rentáveis ​​disponíveis durante as sessões que apresentam grande preço Com um gerenciamento de risco apropriado, a volatilidade é a melhor volatilidade de um comerciante de forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo de seu sistema de negociação atual. Como negociar a volatilidade Chuck Norris Style. When opções de negociação, um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes para aprender é Volatilidade e, especificamente, COMO COMERCIALIDADE VOLATILIDADE Depois de receber inúmeros e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria dar uma olhada em profundidade na volatilidade opção eu vou explicar o que é volatilidade opção e por isso é importante I ll também discutir a diferença entre a volatilidade histórica E volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exa Mples I ll então olhar para algumas das principais estratégias de negociação de opções e como crescente e queda volatilidade irá afetá-los Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em seu trading. OPTION TRADING VOLATILITY EXPLAINED. Option volatilidade é uma chave Conceito para os comerciantes da opção e mesmo se você for um novato, você deve tentar ter pelo menos uma compreensão básica A volatilidade da opção é refletida pelo símbolo grego Vega que é definida como a quantidade que o preço de uma opção muda em comparação a uma mudança em Volatilidade Ou seja, uma opção Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção Tudo o mais sendo igual nenhum movimento no preço da ação, taxas de juros e nenhuma passagem do tempo, os preços das opções aumentarão se houver um Aumento na volatilidade e diminuir se houver uma diminuição na volatilidade Portanto, é lógico que os compradores de opções que são longas quer chamadas ou puts, irá beneficiar de i A volatilidade aumentou e os vendedores se beneficiarão da volatilidade reduzida. O mesmo pode ser dito para os spreads, os spreads de débito onde você paga para colocar o comércio se beneficiará do aumento da volatilidade enquanto os spreads de crédito que você recebe dinheiro depois de colocar o comércio se beneficiarão da volatilidade diminuída. Um exemplo teórico para demonstrar a idéia Vejamos uma ação com preço de 50 Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50. Se a volatilidade implícita for 90, o preço da opção é 12 50 Se a volatilidade implícita for 50, O preço da opção é 7 25 Se a volatilidade implícita for 30, o preço da opção é 4 50.Isto mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção Abaixo você pode ver três capturas de tela refletindo um simples em-a - A primeira imagem mostra a chamada como é agora, sem alteração na volatilidade Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expiração é 117 74 preço atual SPY e se a O estoque subiu hoje para 120, você teria 120 63 em lucro. A segunda foto mostra a chamada mesma chamada, mas com um aumento de 50 na volatilidade este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto Você pode ver que o equilíbrio atual com 67 dias para expirar É agora 95 34 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria 1.125 22 em lucro. A terceira imagem mostra a chamada mesmo chamado, mas com uma diminuição de 20 na volatilidade Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias para expiração é agora 123 86 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria uma perda de 279 99.WHY É importante. Uma das principais razões para a necessidade de compreender a volatilidade da opção, é que ele permitirá que você avalie se as opções são baratos ou Caro, comparando a volatilidade implícita IV à volatilidade histórica HV. Below é um exemplo da volatilidade histórica e volatilidade implícita para AAPL Estes dados você pode obter de graça muito facilmente a partir de Você pode ver que na época, a volatilidade histórica da AAPL foi entre 25- 30 para o Últimos 10-30 dias eo atual nível de volatilidade implícita é de cerca de 35 Isso mostra que os comerciantes estavam esperando grandes mudanças na AAPL indo para agosto de 2017 Você também pode ver que os níveis atuais de IV, estão muito mais perto do máximo de 52 semanas de O baixo de 52 semanas Isso indica que este era potencialmente um bom momento para olhar para as estratégias que beneficiam de uma queda em IV. Here estamos olhando para esta mesma informação mostrada graficamente Você pode ver houve um enorme pico em meados de outubro de 2018 Isso coincidiu Com uma queda de 6 no preço das ações AAPL Gotas como esta causa os investidores a ficarem com medo e este nível elevado de medo é uma grande chance para os comerciantes de opções para pegar prémio extra através de estratégias de venda líquida, como spreads de crédito Ou, se você fosse um detentor de AAPL estoque, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e pegar mais renda do que você normalmente para esta estratégia Geralmente, quando você vê IV picos como este, eles são de curta duração, mas lembre-se que t Hings pode e piorar, como em 2008, por isso não basta assumir que a volatilidade vai voltar aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas. Cada estratégia de opção tem um valor grego associado conhecido como Vega, ou posição Vega Portanto, como implícito Os níveis de volatilidade mudam, haverá um impacto no desempenho da estratégia Estratégias de Vega Positiva como longas puts e calls, backspreads e strangles longos estrangulam melhor quando os níveis de volatilidade implícitos sobem As estratégias negativas de Vega como puts e calls curtos, spreads de taxa e strangles curtos straddles do Melhor quando os níveis de volatilidade implícita caem Claramente, saber onde os níveis de volatilidade implícita são e onde eles são susceptíveis de ir depois que você colocou um comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia. VOLATILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA. Nós sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada Através da medição das ações após os movimentos de preços É uma figura conhecida como é baseado em dados passados ​​eu quero entrar nos detalhes de como calcular HV, Como é muito fácil de fazer em excel Os dados estão prontamente disponíveis para você em qualquer caso, então você geralmente não precisará calcular você mesmo O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes oscilações de preços No passado terá altos níveis de Volatilidade Histórica Como os comerciantes de opções, estamos mais interessados ​​em como é volátil um estoque é provável que seja durante a duração do nosso comércio Volatilidade Histórica vai dar algum guia para quão volátil é um estoque, mas isso não é Maneira de prever a volatilidade futura O melhor que podemos fazer é estimá-lo e isso é onde Implied Vol vem in. Implied Volatilidade é uma estimativa, feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de um estoque É uma entrada chave no preço de opções O modelo Black Scholes é o modelo de precificação mais popular e, embora eu não vá para o cálculo em detalhes aqui, ele é baseado em certos insumos, dos quais Vega é o mais subjetivo como a volatilidade futura não pode ser conhecida e, portanto, Re, dá-nos a maior chance de explorar a nossa visão de Vega em comparação com outros traders. Implied Volatilidade tem em conta todos os eventos que são conhecidos por estar ocorrendo durante a vida da opção que pode ter um impacto significativo sobre o preço do estoque subjacente Se os mercados estiverem calmos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas durante períodos de tensão de mercado as estimativas de volatilidade serão calculadas de acordo com as estimativas de volatilidade do mercado. Levantou Uma maneira muito simples de manter um olho nos níveis de mercado geral de volatilidade é monitorar o Índice VIX. Quando tomar vantagem com a negociação de VOLATILIDADE IMPLÍCITA. A maneira que eu gosto de aproveitar a negociação de volatilidade implícita é através de Condores de Ferro Com este comércio Você está vendendo um OTM Call e um OTM Colocar e comprar uma chamada mais para fora no lado positivo e comprar um colocar mais para fora na desvantagem Let s olhar para um exemplo de um Nd suponha que colocamos o seguinte comércio hoje Oct 14,2017.Sell 10 Nov 110 SPY Põe 1 16 Comprar 10 Nov 105 SPY Põe 0 71 Vender 10 Nov 125 SPY Calls 2 13 Comprar 10 Nov 130 SPY Chama 0 56.Para este comércio, Nós receberíamos um crédito líquido de 2.020 e este seria o lucro sobre o comércio se SPY termina entre 110 e 125 na expiração Nós também lucrar com este comércio, se tudo o resto é igual, implícita volatilidade fallss. The primeira imagem é o payoff diagrama Para o comércio acima mencionado logo após ele foi colocado Observe como estamos curto Vega de -80 53 Isso significa que a posição líquida irá beneficiar de uma queda no Vol Implied. A segunda imagem mostra como seria o diagrama de recompensa se houvesse um 50 drop in Implied vol Este é um exemplo bastante extremo que eu sei, mas demonstra o ponto. O CBOE Índice de Volatilidade de Mercado ou O VIX como é mais comumente referido é a melhor medida da volatilidade geral do mercado É por vezes também referido como o medo Índice como é uma proxy para o nível de medo No mercado Quando o VIX é alto, há um monte de medo no mercado, quando o VIX é baixo, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes Como comerciantes opção, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nosso As decisões comerciais Veja o vídeo abaixo para saber mais. Há uma série de outras estratégias que você pode quando a negociação implícita volatilidade, mas condores de ferro são de longe a minha estratégia favorita para tirar proveito de altos níveis de vol implícita A tabela a seguir mostra alguns dos As principais estratégias de opções e sua exposição Vega. Espero que você encontrou esta informação útil Deixe-me saber nos comentários abaixo o que você estratégia favorita é para a volatilidade implícita negociação. Aqui está para o seu sucesso. O seguinte vídeo explica algumas das idéias discutidas acima em mais Detail. Sam Mujumdar says. This artigo foi tão bom Ele respondeu muitas perguntas que eu tinha Muito claro e explicado em Inglês simples Obrigado pela sua ajuda Eu estava olhando para entender os efeitos de Vol e como usá-lo para o meu um Dvantage Isso realmente me ajudou Eu ainda gostaria de esclarecer uma pergunta que vejo que Netflix fevereiro 2017 Put opções têm volatilidade em 72 ou assim, enquanto o Jan 75 Put opção vol é de cerca de 56 Eu estava pensando em fazer um calendário OTM Reverse propagação eu tinha Leia sobre isso No entanto, meu medo é que a opção Jan iria expirar no dia 18 eo vol para fevereiro ainda seria o mesmo ou mais só posso negociar spreads na minha conta IRA não posso deixar essa opção nua até o vol cai após O salário em 25 de janeiro maio ser eu terei que rolar meu longo a março mas quando o vol cair. Se eu comprar uma opção do atendimento do ATM do SP 3month no alto de um daqueles picos do vol compreendo Vix é o vol implicado no SP, Como eu sei o que tem precedência sobre o meu PL 1 vou lucrar com a minha posição de um aumento no SP subjacente ou, 2 vou perder na minha posição de um acidente na volatilidade. Hi Tonio, existem muitas variáveis ​​em jogo, Depende de quão longe o estoque se move e até que ponto o IV cai. Como regra geral, R uma chamada longa ATM, a subida no subjacente teria o maior impacto. Recordar IV é o preço de uma opção Você quer comprar puts e chamadas quando IV está abaixo do normal, e vender quando IV vai up. Buying um atendimento ATM em O topo de um pico de volatilidade é como ter esperado a venda para terminar antes de ir às compras Na verdade, você pode até ter pago superior ao varejo, se o prémio que pagou foi acima do valor justo Black-Scholes. Por outro lado, Modelos de preços de opções são regras de estoque de polegar muitas vezes ir muito maior ou menor do que o que aconteceu no passado Mas é um bom lugar para start. If você possui uma chamada dizer AAPL C500 e mesmo que o preço das ações de é inalterado o preço de mercado para A opção apenas subiu de 20 bucks para 30 bucks, você ganhou apenas em um jogo IV puro. Boa leitura eu aprecio a minuciosidade. Eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o comércio. No exemplo acima, os 2.020 créditos que você ganhou para iniciar o negócio É o montante máximo que você nunca vai ver, e você pode perder tudo e muito mais se o preço da ação vai acima ou abaixo de seus shorts No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com um intervalo de 5, você tem 5.000 de exposição 1.000 ações em 5 Bucks each Seu máximo de out-of-pocket perda seria 5.000 menos o seu crédito de abertura de 2.020 ou 2.980. Você nunca, nunca, nunca ter um lucro maior do que o 2020 você abriu com ou uma perda pior do que o 2980, que é Tão ruim como ele pode possivelmente get. However, o movimento de ações real é completamente não correlacionada com IV, que é apenas o preço comerciantes estão pagando nesse momento no tempo Se você tem o seu crédito 2,020 eo IV sobe por um fator de 5 milhões, não há efeito zero sobre a sua posição de caixa Isso significa apenas que os comerciantes estão pagando atualmente 5 milhões de vezes mais para o mesmo Condor. E mesmo naqueles elevados níveis IV, o valor de sua posição aberta vai variar entre 2020 e 2980 100 Impulsionado pelo movimento do estoque subjacente Suas opções remem São contratos para comprar e vender ações a certos preços, e isso protege você em um condor ou outro crédito spread trade. It ajuda a entender que a volatilidade implícita não é um número que Wall Street chegar com uma chamada de conferência ou um quadro branco As fórmulas de precificação de opções como Black Scholes são construídas para lhe dizer qual é o valor justo de uma opção no futuro, com base no preço das ações, tempo de expiração, dividendos, juros e histórico que é, o que realmente aconteceu ao longo do passado Ano de volatilidade Ele diz que o preço justo esperado deve ser dizer 2.Mas se as pessoas estão realmente pagando 3 para essa opção, você resolver a equação para trás com V como o desconhecido Hey volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se Foi 30, portanto, Volatilidade Implied. If IV cai enquanto você está segurando o 2.020 de crédito, que lhe dá uma oportunidade para fechar a posição cedo e manter alguns do crédito, mas será sempre inferior a 2.020 que você tomou em Isso porque o fechamento Crédito Posição sempre exigirá uma transação de Débito Você pode t fazer dinheiro em ambos os dentro e fora. Com um Condor ou Condor de Ferro que escreve tanto Put e Call spreads sobre o mesmo estoque seu melhor caso é para o estoque ir flatline o momento em que você Escreva o seu negócio, e você tirar o seu docinho para um 2,020 jantar. Minha compreensão é que se a volatilidade diminui, então o valor do Condor de Ferro cai mais rapidamente do que seria de outra forma, permitindo que você comprá-lo de volta e bloquear o seu lucro Comprar Volta a 50 lucro máximo foi mostrado para melhorar drasticamente a sua probabilidade de sucesso. Existem alguns especialistas ensinou comerciantes a ignorar o grego de opção como IV e HV Apenas uma razão para isso, todos os preços da opção é puramente com base no estoque Movimento de preço ou segurança subjacente Se o preço da opção é ruim ou ruim, sempre podemos exercer nossa opção de ações e converter em ações que possamos possuir ou talvez vendê-los no mesmo dia. O que é seus comentários ou opiniões sobre o exercício de sua opt Ion, ignorando a opção grego. Only com excepção para o estoque ilíquido, onde os comerciantes podem difícil encontrar compradores para vender seus estoques ou opções Eu também observou e observou que não são necessários para verificar o VIX a opção de comércio e, além disso algumas ações têm seus próprios Personagens únicos e cada opção de ações com cadeia de opções diferentes com diferentes IV Como você sabe opções de negociação têm 7 ou 8 trocas nos EUA e eles são diferentes das bolsas de valores Eles são muitos participantes diferentes do mercado na opção e mercados de ações com diferentes objetivos e Suas estratégias. Eu prefiro verificar e gosta de negociar com opção de ações com alto volume de interesse aberto mais o volume da opção, mas o estoque mais alto HV do que a opção IV eu também observou que um monte de blue chip, small cap, mid-cap stocks de propriedade de grandes As instituições podem girar sua participação percentual e controlar o movimento do preço das ações Se as instituições ou Dark Pools como eles têm plataforma de negociação alternativa sem ir para o não Rmal stocks bolsas detém uma propriedade de ações cerca de 90 a 99 5 então o preço das ações não se move muito como MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, BIIB, etc No entanto, a atividade HFT também pode causar o movimento de preços drásticas para cima ou para baixo se o HFT descobriu que as instituições silenciosamente por ou vender seus estoques, especialmente a primeira hora da negociação. Exemplo para spread de crédito que quer baixa IV e HV E lento movimento do preço das ações Se a opção de longo, queremos baixo IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde, especialmente antes de ganhar anúncio Ou talvez usamos spread de débito se estamos a longo ou curto um spread opção em vez de comércio direcional em Um ambiente volátil. Portanto, é muito difícil generalizar coisas como estoque ou opção de negociação quando vêm à estratégia de opção de negociação ou apenas ações de negociação, porque algumas ações têm valores beta diferentes em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e respostas às notícias Ou qualquer surpri Eu acho que, em geral, se quer um ambiente IV mais alto ao implantar negócios de spread de crédito e o inverso para spreads. Maybe de débito eu M confused. Please nos ajudar a espalhar a boa Word. We criou esta página com este Forex Volatilidade Chart como uma ferramenta gratuita para você orientá-lo em sua jornada de negociação. Se você emprega curto prazo estratégias comerciais como scalping ou usar gráficos de 15 min ou menos , Então você quer se referir regularmente ao gráfico de Volatilidade Forex Isto é onde você começa uma grande imagem do que está se movendo agora e que não é e estar em posição de capitalizar sobre a natureza volátil do par específico Forex Lembre-se também referir Para o indicador ADX para confirmar a volatilidade Traders de curto prazo tipicamente gostam de entrar em posição quando há volatilidade crescente comerciantes mais longo prazo também pode usar este gráfico de volatilidade Forex como referência para entrar em posição quando os pares são Tendo volatilidade decrescente. Mercado volátil de negociação requer prática. Negociar em ambiente volátil requer muita prática, mas pode ser uma abordagem comercial altamente rentável, pois pode aumentar substancialmente seu fluxo de caixa e em um curto espaço de tempo O maior desafio em estratégias de curto prazo para A maioria dos comerciantes é a incapacidade de controlar o medo ea ganância Quando não há sinal claro, um comércio é tomado de qualquer maneira ou quando você se encontra negociação com muita freqüência ou ter o desejo de comércio, você sabe que este é o momento de realmente voltar e reagrupar o seu Emoções. No entanto, ser avisado, quanto mais curto o tempo de negociação frame, maior o risco bem, que s em nossa opinião. A maneira que você quer usar a tabela de volatilidade Forex abaixo é procurar os pares Forex voláteis e aplicar a sua estratégia. Tabela fornece uma boa orientação e visão geral do que é volátil ou o que está se tornando volátil para que ele economiza tempo antes mesmo de ter que se referir ao indicador ADX Se você gostaria de comércio em volatili Mas ainda não se estabeleceram em uma estratégia, então talvez você pode dar uma olhada em Scalping estratégia É muito curto prazo e é realmente rápido negociação Certifique-se de que você gasta tempo suficiente e prática em sua conta demo antes de cometer qualquer dinheiro real We call this Forex scalping strategy, 60 Sec Scalping. Please Help Us Spread the Good Word.